، ضمنا الفوركس تقلب يقتبس

كان من الغريب لماذا يتم نقل خيارات الفانيليا (والمتداولة) من حيث التقلب. وبالنظر إلى أن كل مؤسسة مالية لديها نموذج تسعير الخيارات الخاصة بها، فإن التقلبات كمدخلات من شأنها أن تسبب أسعارا مختلفة لنفس الخيار. وسيكون من الواضح ما إذا كانت العقود موحدة وأن النماذج محددة صراحة. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال لأنه يتم نقل المنتجات فكس بنفس الطريقة، وأسواق العملات الأجنبية هي أوتس. هل يمكن لشخص أن يلقي بعض الضوء على هذا النوع من الإجابة على السؤال بنفسك. ولأن مختلف المشاركين في السوق يستخدمون مدخلات مختلفة لنماذج التسعير الخاصة بهم، فمن الأسهل بكثير أن نقتبس مساهمة واحدة (مجلدات ضمنية) من ناتج 5 مدخلات مختلفة (بس سعر الخيار). المهم هو أنك تفرق بوضوح بين الاقتباس والموافقة على الصفقة مقابل سعر التسوية النهائي. وتذهب هذه العملية عموما إلى هذا النحو: أنت تسأل الوسطاء (إذا كنت صانع سوق) أو مكاتب البيع (في حال كنت متقدما مثل الجانب الدعائي) للحصول على الاقتباس، يتم إعطاء عموما اقتباسا ضمنيا ضمنا . ثم قارن تلك وتسوية على الذين تريد التعامل معها. عندئذ فقط عندما توافق على التجارة مع الطرف المقابل لكما ثم ننظر إلى الطباعة الجميلة، مما يعني أنك تستقر على السعر الدقيق للخيار. لا نادرا ما يحدث أن يرسل لك الطرف المقابل تأكيدا وتبين أن السعر المعلن ليس ما تراه في النظام الخاص بك، لذلك يمكنك الاتصال مرة أخرى ومعرفة ما سبب التناقض. في بعض الأحيان يكون منحنيات توزيع الأرباح مختلفة (في حالة خيارات الأسهم الفردية)، وأحيانا أيام تسوية مختلفة ربما بسبب العطلات المصرفية أو سوء فهم اتفاقيات التسوية، أو أي شيء آخر، ولكن يتم الاتفاق على الاقتباس الضمني الضمني، ونادرا ما سمعت أن في وقت لاحق تعديل الاقتباس. في بعض الأحيان عندما يبدو اقتباس ضمني ضمني ويبدو العصير جدا ثم كان على الأرجح خطأ صادقة من قبل الطرف المقابل وإذا كنت تنوي التعامل مع نفس الحزب في المستقبل ثم كنت السماح لهم الخروج من باب المجاملة. ولكن في حالات خط الحدود، وأصر في بعض الأحيان على التجارة، مشيرا إلى حقيقة أن عموما نقطة في الوقت المناسب عندما يتم الاتفاق على فولد ضمنية ثم وهذا هو ما يعادل المصافحة أو التوقيع على العقد. هنا زوجين أفكار إضافية: معظم الخيارات أوتك، وليس كل شيء ولكن معظم ونقلت في شروط التقلب الضمني. أستطيع أن أقول ذلك مع الثقة حول خيارات الأسهم واحد، خيارات مؤشر الأسهم، والقبعات، والأرضيات، سوابتيونس. ما زلت متفرجا حول سبب عدم توافق بعض المحنكين مع هذه الحقيقة. الآن، مرة أخرى السعر النهائي هو من حيث العملة (إلا إذا قمت بإنشاء عملة جديدة تسمى ضمنا فول) ولكن أجد هذا مجرد الهاء تافهة من حقيقة أن ما يهم عندما خيارات التجارة هو التقلب الضمني الذي يتم نقل تلك الخيارات . تأكد من فهم عادات السوق المحلية وشروط. في كثير من الأحيان يتم فهم خيارات الأسهم واحد وحتى خيارات الفهرس ليتم تداولها مع الدلتا. وهذا يعني، كجزء من صفقة يمكنك تبادل الدلتا من أجل أن يكون الخيار دلتا في البداية التحوط. وهذا هو السبب في أنه جانبا من الاتفاق الضمني للاقتباس الكافي غالبا ما يتم الاتفاق على مستوى الدلتا أيضا في وقت الاتفاق على الاقتباس. وبهذه الطريقة، يعرف الطرفان المقابلان بالضبط مستوى النقطة التي يتم تحوطها، رغم أن الصفقة لم يتم تسويتها بعد. بالإضافة إلى خيارات أوتك، هناك عدد قليل من الأسواق الأخرى حيث الاقتباس من الاتفاقيات هي من حيث نموذج (قياسي) بدلا من السعر الحقيقي. ونقلت شركة كدز والسندات عالية الجودة في شروط انتشار، ونقلت سدكس في شروط السندات مثل الشرائح، وحماية الشريحة في شروط الارتباط الضمني، والسندات القابلة للتحويل في شروط بريسيلدوندريندر. وبالنسبة للعقود المتداولة في البورصة، لدينا العقود الآجلة باليورو دولار والتي يتم تداولها على أنها تحول في سعر الليبور. نداش بريان B 24 فبراير في 16:59 أنت تشير إلى التقلبات الضمنية، وعلى وجه التحديد، بلاك سكولز التقلب الضمني. إطار بلاك سكولز، على الرغم من تبسيطه، المعرفة المشتركة للغاية ولا تعتمد على أي غير الافتراضات المعروفة عموما. لذلك يمكن نقل أسعار الخيار من حيث بس-إيف، والتي هي في بعض الأحيان أكثر ملاءمة. لذلك للإجابة على سؤالك، يتم تحديد النموذج في الواقع ليكون بس. أما بالنسبة للمنتجات الأخرى، فسيكون ذلك معقدا، لذلك نادرا ما يستخدم. وعلاوة على ذلك، يتم تنفيذ العديد من إجراءات الاستيفاء على الأسطح بس-إيف بسبب التحيزات العددية. أجاب 20 فبراير 13 في 23:36 آسف، هذا لم يكن وجهة نظري. أعطى فريدي تفسيرا أفضل بكثير، حول تبسيط مجموعة من المعلمات التي توافق عليها والتي تقلل من التعقيد. و BS - نموذج هو المعرفة المشتركة، والجميع يعرف كيف يعمل. يمكنك ببساطة ترجمة ذهابا وإيابا بين الأسعار و بس-إيف وإذا كنت ترغب في استخدام النموذج الخاص بك، ومجرد استخدام ذلك. الافتراضات المحددة التي تذكرها (نماذج تقييم الملكية) لا يهم هنا. نداش في فبراير 22 13 في 05: 05 الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا صالح أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك للتأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك أخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي قد تتوقعها منا. باستخدام التقلب الضمني كمؤشر في الفوركس مقدمة: التقلب الضمني (إيف أو فول) في جوهره هو التغير المتوقع في السعر خلال فترة معينة وهو مؤشر مفيد، إن لم يكن، غريبا قليلا. كما الرابع هو عامل في نماذج التسعير الخيار مع جميع الأشياء الأخرى على قدم المساواة (كما هو الحال في سعر الإضراب، ومدة الخ) وكلما ارتفع الرابع وارتفاع سعر الخيار. لإثبات هذه النقطة بوضوح يمكننا أن نرى أدناه 1 شهر يوروس في عقد خيار المال. على نطاق اليد اليسرى يمكننا أن نرى التقلب ضمنية كرقم، وغالبا ما أعرب عنها. وعلى مقياس الحق، لدينا قسط على نفس الخيار. هنا، يمكننا أن نرى قسط (السعر) هو 100 نقطة أو 0.01 (في يقتبس اليورو مقابل الدولار الأميركي) ويمكن أن نرى كيف يتقلب قسط تماما مع التقلب الضمني. حتى الآن لدينا فكرة أساسية أن الرابع يرتبط سعر قسط يمكننا استخدام هذا لتحليل بطرق مختلفة. عكس المخاطر: يتم عكس انعكاس مخاطر العملات الأجنبية (رس) ببساطة كالفرق بين التقلب الضمني بين عقد بوت وعقد عقد أقل من السعر الفوري الحالي على التوالي. ببساطة إيف من الدعوة - ​​الرابع من وضع. معيار السوق لانعكاس المخاطر يستخدم عقود دلتا 25. الآن هذا هو التعسفي في معظم الأحيان للتحليل، ولكن لسهولة الفهم إيف تعلق الرسم البياني يوضح أسعار الإضراب ل 25 مكالمات دلتا و 25 دلتا يضع. ما هو مهم من هنا هو فكرة أن العقود وضع أقل من السعر الفوري والمكالمات أعلاه. هو أيضا أن نلاحظ للصورة التالية أن أقل دلتا، أبعد من بقعة العقد سعر الإضراب هو. أي. 10 دلتا أبعد من بقعة من 25 دلتا و 40 دلتا الخ لذلك نأتي هذا فصاعدا، ويمكننا بناء ما يسمى ابتسامة فولاتيليتي لليورو مقابل الدولار لمدة 1 شهر النضج. حتى هنا لدينا إيفون المحور ص والعقود 1 الشهر التي حددتها دلتا. ما يمكننا أن نرى بوضوح هو أن الابتسامة ليست متناظرة وهذا يؤدي إلى كيف يمكننا تحليل أسواق الخيارات. وربطنا مرة أخرى بفكرة أن الرابع يتناسب مع سعر العقد، يمكننا حينئذ أن نرى أن سعر عقود التعاقد أكبر بكثير من سعر المكالمات. فما الذي يخبرنا به هذا. حسنا، هناك طلب أكبر على الطلبات من المكالمات - لمجرد أن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. عندما يشتري شخص ما الصفقة، وهذا هو التداول الهبوطي، وعندما يشتري شخص ما المكالمة فإنه صعودي، لذلك هذا يخبرنا أن هناك المزيد من الطلب أن يكون هبوطي اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الشهر المقبل من الصعودي. ولكن، وهذا هو لقطة ضد فترة زمنية واحدة، فإنه ليس كثيرا استخدام عند مقارنة مع مرور الوقت، لأنك لا تعرف ما إذا كان هذا الخط أكثر انحدارا أو ضحالا من اليوم السابق أو الأسبوع الخ الخ حتى هنا لدينا باللون الأحمر المتداول 1 شهر 25 دلتا خطر انعكاس (الفرق في الرابع بين 25 دلتا الدعوة ووضع). كما يمكننا أن نرى هناك علاقة قوية جدا، وحتى لا يكون هناك. ومع تحرك الخط صعودا، أصبح السوق أكثر صعودا نسبيا، حيث أن الطلب على التغيير على المكالمات أكبر من التغير في الطلب على الصفقات. ويمكن أيضا أن ينظر في هذه الفكرة بسهولة على الجانب السلبي أيضا. هنا مثال آخر يحتمل أن يكون قابلا للتداول للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأسترالي و أود 1 شهر 25D ر (الأحمر) لذلك ما يمكننا أن نرى هنا هو أنها كانت مترابطة إلى حد كبير حتى وقت قريب. حيث توقفت 25D ر فجأة بعد الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي وبدأ يتحرك أعلى بسرعة كبيرة. ما يعنيه هذا هو أن التجار الخيارات كانوا يزدادون صعوديا جدا من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي حيث كان الطلب على المكالمات يرتفع مقارنة بوضعه. وهذا سوف يؤدي إلى واحد من أمرين إما سوق الخيارات سيكون على حق، وسوف أودوس ترتفع. أو، أنها خاطئة وأنها سوف تضطر إلى تغطية مواقفهم. في الحالة الأولى، يبحث سوق الخيارات عن ضغط قصير في السوق الفورية، حيث أن تلك قصيرة تدفع كل يوم مقايضة صغيرة لعقد قصيرة، وأطول أنها لا تسقط أكثر يخسرون، وبالتالي في نهاية المطاف يقررون وإعادة شراء مواقعهم، وبالتالي فإن السعر الفوري يرتفع. في الحالة الأخيرة، أسواق الخيارات هي صعودية جدا وإذا ثبت أنها خاطئة بحلول الوقت الذي تنتهي فيه خياراتها، فإنها سوف تحتاج إلى دلتا وغاما التحوط للحد من التعرض وهذا سيجبر السعر أقل وكذلك انعكاس المخاطر . وفي كلتا الحالتين، آمل أن تكون هذه المقالة قد ساعدت في فهم كيف يمكن للمرء أن ينظر إلى فكرة التقلب الضمني يتناسب مع السعر ومن ثم استخدام هذا لتحليل المواقع في السوق، ومن ثم البحث عن الأفكار التجارية المحتملة على أساس هذا. شكرا ل ريادينغاند أرحب بأي أسئلة فوريكس تقلب حاسبة ما هو التقلبات التقلب هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الاختلاف في سعر التداول مع مرور الوقت. وكلما اتسع نطاق تغير السعر كلما اعتبر التقلب أعلى. على سبيل المثال، الأمن مع أسعار إغلاق متسلسلة من 5 و 20 و 13 و 7 و 17، هو أكثر تقلبا بكثير من الأمن مماثلة مع أسعار إغلاق متتابعة من 7 و 9 و 6 و 8 و 10. الأوراق المالية مع ارتفاع التقلبات هي والتي تعتبر أكثر خطورة، حيث من المتوقع أن تكون حركة األسعار - سواء أكانت أعلى أو ألسفل - أكبر عند مقارنتها بأوراق مالية مماثلة، ولكن أقل تقلبا. ويقاس تقلب الزوج بحساب الانحراف المعياري لعوائده. الانحراف المعياري هو مقياس لمدى انتشار القيم من متوسط ​​القيمة (المتوسط). أهمية التقلبات بالنسبة للتجار إن الوعي بالتذبذب الأمني ​​مهم لكل تاجر، حيث أن مستويات التقلب المختلفة هي أكثر ملاءمة لبعض الاستراتيجيات وعلم النفس. على سبيل المثال، فإن تاجر الفوركس الذي يتطلع إلى النمو المطرد لرأس ماله دون أن يأخذ الكثير من المخاطر سوف ينصح باختيار زوج من العملات مع تقلبات أقل. من ناحية أخرى، يبحث المتداول عن المخاطر عن زوج من العملات مع تقلب أعلى من أجل الحصول على النقد على الفوارق السعرية الأكبر التي يقدمها الزوج المتقلب. مع البيانات من أداة لدينا، سوف تكون قادرة على تحديد أي أزواج هي الأكثر تقلبا يمكنك أيضا معرفة التي هي الأكثر والأقل تطورا أيام وساعات الأسبوع لأزواج محددة، مما يسمح لك لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك. ما الذي يؤثر على تقلبات أزواج العملات إن الأحداث ذات الصلة بالأسواق الاقتصادية وأسواقها، مثل التغير في سعر الفائدة في بلد ما أو انخفاض أسعار السلع الأساسية، غالبا ما تكون مصدرا لتقلبات أسعار الصرف. وتولد درجة التقلب من جانب مختلف جوانب العملات المقترنة واقتصاداتها. زوج من العملات من اقتصاد يعتمد أساسا على السلع، والآخر الاقتصاد القائم على الخدمات تميل إلى أن تكون أكثر تقلبا بسبب الاختلافات الكامنة في الدوافع الاقتصادية لكل بلد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات أسعار الفائدة المختلفة سوف تتسبب في أن يكون زوج العملات أكثر تقلبا من أزواج الاقتصادات ذات معدلات الفائدة المماثلة. وأخيرا، فإن الصلبان (الأزواج التي لا تشمل الدولار الأمريكي) والصلبان الغريبة (الأزواج التي تشمل عملة غير رئيسية)، تميل أيضا إلى أن تكون أكثر تقلبا وأن يكون لها انتشار أكبر في أسبيد. ومن العوامل الإضافية التي تؤدي إلى التقلبات التضخم والديون الحكومية وعجز الحساب الجاري، فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد الذي تعمل فيه العملة سيؤثر أيضا على تقلبات أسعار الصرف. كذلك، فإن العملات التي لا تنظمها البنوك المركزية مثل بيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز ستكون أكثر تقلبا لأنها هي المضاربة بطبيعتها. كيفية استخدام حاسبة تقلب العملات الأجنبية في الجزء العلوي من الصفحة، واختيار عدد الأسابيع التي ترغب في حساب أزواج التقلبات. لاحظ أنه كلما زاد الإطار الزمني المختار، انخفض التقلب مقارنة بالفترات الأكثر تقلبا. بعد عرض البيانات، انقر على الزوج لمعرفة متوسط ​​تقلبه اليومي، متوسط ​​تقلبه بالساعة، وانهيار تقلبات الزوجين في يوم من أيام الأسبوع. أداة حاسبة تقلب العملات الأجنبية يولد التقلبات اليومية لأزواج العملات الرئيسية، عبر، والغريبة. ويستند الحساب على نقطة اليومية ونسبة التغيير، وفقا للإطار الزمني المختار. يمكنك تحديد الإطار الزمني عن طريق إدخال كمية من الأسابيع. من خلال النقر على زوج العملات الفردية، يمكنك أن ترى في الرسم البياني تقلبات الساعة المقابلة، فضلا عن الرسم البياني الذي يعرض متوسط ​​تقلبه في أيام الأسبوع، عبر الإطار الزمني الذي اخترته. يمكنك إرسال رسالة أخرى خلال نومبر ثانية.